04 — method
Day-ahead-Preise sind eine kurze Zeitreihe mit starker Saisonalität und Spikes. Hier geht es nur um diese Modellwahl.
01 — Die Zeitreihe
Stündliche Day-ahead-Auktionspreise haben einen starken Wochenrhythmus (gleiche Stunde vor einer Woche ist oft schwer zu schlagen), eine typische Tagesform und gelegentliche Extreme. Ziel ist die volle Kurve des nächsten Tags — viele Vorlaufstunden, nicht nur ein Schritt voraus.
02 — Warum diese Modelle
Saisonale Naive (168 h) und Mittelwerte nach Wochentag/Stunde sind die passenden Baselines: Kalenderstruktur, kaum Overfitting. SARIMAX ist die klassische lineare, saisonale ARIMA-Referenz. Prophet prüft additive Mehrfachsaison — gut als Kontrast, oft schwach bei Spikes. LightGBM Multi-Horizont ist der nichtlineare Tabellen-Ansatz aus der EPF-Literatur: ein Modell pro Vorlaufstunde, mit Lags und Kalender (plus Residuallast, wenn vorhanden). LSTM dient als Sequenz-Vergleich; hier gewinnt tabellarisches Boosting in der Regel.
03 — Was am besten passt
LightGBM Multi-Horizont ist das Leitmodell. Es fängt nichtlineare Wechselwirkungen besser ein als lineares SARIMAX, trifft jede Stunde der Day-ahead-Kurve direkt und schlägt die saisonale Naive im Walk-forward-MAE meist. Klassische Modelle bleiben lesbare Referenzen — nicht der Favorit.
04 — Rollen im Mix
Baselines setzen die Messlatte. Klassische Modelle erklären lineare Saison. LightGBM trägt den Multi-Zonen-Pfad. Prophet und LSTM bleiben Vergleichschecks gegen andere Modellfamilien — keine Bauanleitung.